M. Vaissié Matthieu

Responsable de la Recherche
GINJER AM

Biographie

Mathieu VAISSIE est Responsable de la Recherche de GINJER AM et Chercheur associé au EDHEC-Risk Institute.

Il était précédemment gérant de portefeuille senior chez LYXOR AM.

Avant cela il a participé à la création et au développement du EDHEC-Risk Institute, où il était en charge des programmes de recherche « Index & Benchmarking » et « Alternative Diversification ».

Mathieu a commencé sa carrière au sein du département Fusions et Acquisitions de la Société Générale.

 

Mathieu est Docteur en Finance (Université de Paris Dauphine) et diplômé de l’EDHEC. Ses travaux de recherche portent actuellement sur l’impact de la structure des marchés sur leur comportement, et sur la diversification de portefeuilles en environnement complexe.

 

Papiers de Recherche :

 

- “Taking a Close Look at The European Fund of Hedge Funds Industry - Comparing and Contrasting Industry Best Practices and Academic Recommendations” (with N. Amenc, J.R. Giraud and L. Martellini), 2004, Journal of Alternative Investments, Vol.7, N°3, p.59-69.

- “Tricks of the Light or Lighthouses?” (with W. Géhin), 2005, Journal of Indexes, May/ June, p.22-26.

- “The Fund of Hedge Fund Reporting Puzzle” (with N. Amenc and P. Malaise), 2006, Journal of Risk Finance, Vol.7, N°1, p.24-37.

- “Determinants of Funds of Hedge Funds Performance?” (with N. Amenc), 2006, Journal of Investing, Vol.15, N°4, p.46-52.

- “Optimal allocation to hedge funds” (with L. Martellini), March 2006, RISK.

-“The Right Place for Alternative Betas in Hedge Fund Performance: an Answer to the Capacity Effect fantasy” (wit W. Géhin), 2006, Journal of Alternative Investments, Vol.9, N°1, p.9-18.

- “Hedge Fund Indices from an Academic Perspective: Reconciling Investability and Representativity” (with F. Goltz and L. Martellini), 2007, European Financial Management, Vol.13, N°2, p.257-286

- “The Alpha and Omega of Funds of Hedge Funds Added Value: A “Post” Crisis Analysis” (with S. Darolles), 2012, Journal of Banking and Finance, Vol. 36, N°4, p.1067-1078.

- “Solvency II. Regulation and Hedge Fund Evolution”, 2012, Journal of Alternative Investments, Vol.15, N°2, p.86-97.

- “The The Fund of Hedge Fund Selection Puzzle: A Pragmatic Approach to Identify the X-Factor” (with S. Darolles), 2014, Working Paper, Edhec Risk Institute.

- “Diversification at a Reasonable Price: Revisiting Alternative Diversification from the Perspective of Institutional Investors” (with S. Darolles), 2014, Working Paper, Edhec Risk Institute.

Mise à jour le 18/01/2016
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