Non Performing Loans : extinction ou prochaine crise bancaire ?

Présentation

Les banques européennes bénéficient d’une production élevée de crédits dans un contexte de taux très bas. Elles ont simultanément réduit depuis plusieurs années leurs encours de prêts non performants (Non Performing Loans ou NPLs), même si la situation reste contrastée entre les Etats membres.

Le règlement de la Commission européenne relatif aux couvertures minimales entré en vigueur en avril 2019 prévoit met en place pour les établissements bancaires des règles de provisionnement minimum et de définition des NPLs. Il a pour objectif de sécuriser les expositions de crédit et de prévenir une résolution bancaire. La BCE a également défini en août dernier ses attentes en termes de provisionnement prudentiel des NPLs.

La persistance de NPLs dans des bilans bancaires et l’endettement croissant du secteur privé non financier (entreprises et ménages) en France et en Europe constituent cependant un facteur de risque significatif en cas de retournement du cycle économique. Le cadre prudentiel pour déterminer la valeur d’un prêt non performant est-il satisfaisant ? Les banques ont-elles prises les mesures adéquates pour éviter une nouvelle accumulation ?

Pour y répondre interviendront le cabinet Mazars qui présentera les dernières avancées règlementaires et les enjeux afférents, et l EBA qui fera un focus sur la supervision et la situation des banques européennes. L’agence de notation Moody’s évoquera les incidences pour le rating des banques et une grande banque française (BPCE) exprimera le point de vue de l’industrie et les impacts métier.

Public visé

  • Banques : Direction des risques, conformité, juridique, financière
  • Régulateurs et Superviseurs
  • Avocats et sociétés de conseil
  • Agences de notation

Objectifs pédagogiques

  • Avoir un panorama complet des risques liés aux NPLs et de la règlementation
  • Comparer la situation des banques en Europe sur leurs pertes potentielles de crédit
  • Tirer les leçons de l’expérience des banques françaises et européennes pour s’inspirer des meilleures approches

Compétences visées

  • Crédit
  • Règles prudentielles
  • Appréhension des risques

Prérequis

Aucun

Moyens pédagogiques

  • Livret d’accueil
  • Supports de présentation  
  • Echanges avec la salle et les intervenants

Programme

8h30
Introduction
8h45
Contexte règlementaire et enjeux des dernières décisions européennes
9h15
Overview of the NPLs in the EU banking sectors and EU public authorities
9h45
Impact des NPL sur la notation des banques
10h15
Le point de vue de l’industrie bancaire sur le backstop prudentiel NPL et les impacts métier
10h45
Conclusion
11h00
Questions / Réponses / Echanges avec la salle