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Événement

Risk Appetite : vers une stratégie et un déploiement efficaces

Présentation

Les établissements financiers affinent le dispositif opérationnel de l’appétit au risque et notamment son déploiement aux lignes métier, sous l’œil toujours très attentif des régulateurs. Les deux cadres SREP et CCAR imposent la détection des risques matériels et la mise en place des limites associées à un niveau de détail très fin.

Les régulateurs attendent des institutions une définition détaillée de leur appétit au risque articulée autour des mesures qualitatives et quantitatives spécifiques. Les institutions doivent clairement spécifier les niveaux de tolérance aux risques les plus importants et s’assurer de les intégrer au niveau opérationnel en restant en ligne avec les process de gestion des risques en place.

Les éléments qui soutiennent l’appétit au risque et notamment le couple profil de risque/rendement doivent ainsi être accompagnés par des précisions sur des limites et sur les seuils de tolérance, déployés dans l’ensemble des lignes métiers, activités, filiales ...

La sensibilité des résultats aux cycles conjoncturels, aux événements de crédit, de marché ou opérationnels et l’impact de l’environnement macro-économique, doivent désormais être matérialisés par des critères quantitatifs et qualitatifs très précis.

La détermination et la formalisation de l’appétit au risque passent au premier plan et peuvent donner place à une appréhension légitime du top management quant à la marge de manœuvre que les politiques et procédures concises peuvent laisser au business - notamment, lors d’une période d’appétit au risque structurellement très faible : se posent alors les questions de l’ajustement lors du possible retour à la normale.

L’arbitrage entre objectifs business et niveau d’appétit au risque nécessite des décisions de mise en cohérence générale : afin de les éclairer, il est nécessaire de s’appuyer sur une formalisation idoine de l’appétit au risque, et d’un processus d’actualisation régulier.

Public visé

  • Directions des banques, assurances, sociétés de gestion
  • Directions des risques, conformité et juridiques
  • Chef de projet gestion de données, reporting, risques
  • Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, gestions des données
  • Régulateurs

Objectifs

  • Présenter le concept du Risk Appetite
  • Définir l’exposition aux risques et les impacts potentiels 
  • Décliner risk appetite vs processus de gestion des risques
  • CAS : démarche opérationnelle dans une grande banque
  • Débat : points clés pour un déploiement opérationnel équilibré et efficace du cadre « risk appetite ».

 

Programme

8h30
Introduction
8h45-9h45
Risk Appetite : comment définir sa stratégie d’appétit au risque ?
  • Définition de l'exposition aux risques et les impacts potentiels
  • Cartographie des différentes typologies de risques (niveau d'exposition des banques, sévérité potentielle ...)
  • Risk Appetite au sein du processus de gestion des risques (réglementation en vigueur, capacité/buffer, mesures quantitatives et limités, processus de gouvernance)
  • Cas pratiques d'application sur un périmètre précis (indicateur, calibrage de limites, workflow en cas de breach de limites...)
  • Comment diffuser la culture Risk Appetite et conduire le changement
9h45-10h15
Bonne pratique de déclinaison opérationnelle de la démarche

L’architecture du cadre opérationnel dédié à l’appétit au risque est centrale dans la diffusion et l’application efficace du Risk Appetite. Tout comme un reporting représentatif du découplement risk profile/risk appetite.

Le cadre Risk Appetite doit être partie intégrante de l’entreprise et ne doit pas être perçu comme une contrainte réglementaire supplémentaire. Dans quelle mesure la définition des facteurs de risques et des indicateurs pertinents associés peuvent vous donner la marge de manœuvre nécessaire pour mener à bien vos orientations stratégiques?

10h15-10h30
Questions / Réponses
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