Sildes Antoine Kornprobst

Intervenant

M. Kornprobst Antoine

doctorant en Mathématiques Financières
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Biographie

Antoine Kornprobst est doctorant en mathématiques financières à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction du Professeur Raphael Douady (membre du Labex Refi) et soutiendra sa thèse à la rentrée 2017. Son travail de recherche se concentre sur la construction d’indicateurs de crises financières permettant d’anticiper les mouvements de marché, ce qui permet ensuite l’élaboration de stratégies systématiques d’investissement. Ses autres domaines de recherche incluent l’étude de la dynamique des bulles de marché grâce au modèle FTS-GARCH ainsi que la modélisation du risque systémique par le modèle DCC-GARCH.

Mise à jour le 02/05/2017

Événement

Anticiper le risque de crise financière : nouveaux outils pour les investisseurs avec Antoine Kornprobst

mardi 23 mai 2017

Matinale EIFR - Labex ReFi


                                              

Présentation

Antoine Kornprobst a créé des outils quantitatifs d’aide à l’investissement reposant sur des indicateurs de crise financière basés sur la théorie des matrices aléatoires. De tels outils prédictifs présentent un très grand intérêt pour les gestionnaires de portefeuille et les professionnels du risque ainsi que pour le régulateur. Ces outils analysent l’évolution des indices boursiers de référence tels que le Standard & Poor's 500,  Bloomberg European 500, NASDAQ, CAC 40 et Shanghai Shenzhen CSI 300.  L’idée intuitive est que la volatilité et la corrélation sont révélateurs de la santé d’un marché financier: quand d’une part les corrélations entre les composantes d’un indice augmentent ou développent des comportements anormaux, et quand d’autre part la volatilité augmente, alors le risque de crise augmente lui aussi. Dans les limites des hypothèses émises, le pouvoir prédictif des indicateurs est ensuite démontré en comparant les stratégies systématiques obtenues grâce à eux avec une stratégie passive de référence.

 

Antoine Kornprobst est doctorant en mathématiques financières à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction du Professeur Raphael Douady (membre du Labex Refi) et soutiendra sa thèse à la rentrée 2017. Son travail de recherche se concentre sur la construction d’indicateurs de crises financières permettant d’anticiper les mouvements de marché, ce qui permet ensuite l’élaboration de stratégies systématiques d’investissement. Ses autres domaines de recherche incluent l’étude de la dynamique des bulles de marché grâce au modèle FTS-GARCH ainsi que la modélisation du risque systémique par le modèle DCC-GARCH.


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